1、再输入一列为0或1的列。比如，给了1980-2001的城乡居民储蓄（Y）以及当年GNP(X)的数据，要研究1991年以前，和1991年后的两个时期居民储蓄-收入关系是否发生变化。这时，你除了输入数据Y(i)和X(i)，再输入一列数据D：D(i)=1,1980<=i<=1990；D(i)=0,1991<=i<=2001。
2、然后，估计以下模型：Y(i)=a0+a1*X(i)+a2*D(i)+a3*[D(i)*X(i)]+u(i)其中，a2*D(i)是加法方式的虚拟变量，a3*[D(i)*X(i)]是乘法方式的虚拟变量,u(i)是扰动项，拟合结果将没有这一项。
3、再比如，要区别男女的，你可以再加一列，男的为1女的为0；区别季节（春夏秋冬），你可以加三列：D1(i)=1(春),D1(i)=0(其他)；D2(i)=1(夏),D1(i)=0(其他)；D3(i)=1(秋),D1(i)=0(其他)。
4、总之，每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别少1（如上面，男女两类，只加入1个虚拟变量；春夏秋冬四类，只加入3个虚拟变量）。
5、进行模型稳定性检验时，引入虚拟变量，如时间序列数据从1985年到2002年，已经检验出1996年是结构突变点，则把1985-1995年设为0,1996-2002设为1，引入虚拟变量的方法是，用genr生成，单击genr，在弹出的的对话框中分为上下两部分，enter equation中输入d1=0，在下半部分的sample中输入1985 1995，这两个年份之间要加一个空格的。
6、如果是对季度数据进行设定虚拟变量，则从工作文件的主菜单中点击QUICK键，选Generate Series功能，在弹出的对话框中输入d1=@seas(1),表示第1季度的值为1，其他三个季度的值为0。
