CO哜绠庀钟估计法如下:
所谓的CO估计,指的是科克伦—奥克特(CO)估计法。科克伦—逛溽恰濮奥克特迭代法是通过逐次跌代去寻求更为满意的ρ的估计值,然后再采用广义差分法。
具体来说,该方法是利用残差μi去估计未知的ρ。其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的(辅助)回归模型,判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系,进而判断是否存在异方差性。
残差的含义:
残差本质是数理统计中是指实际观察值与估计值(拟合值)之间的差。“残差”蕴含了有关模型基本假设的重要信息。如果回归模型正确的话, 我们可以将残差看作误差的观测值。
它应符合模型的假设条件,且具有误差的一些性质。利用残差所提供的信息,来考察模型假设的合理性及数据的可靠性称为残差分析。