怎么分辨截尾和拖尾

 时间:2024-10-12 17:06:05

1、对数:自相关拖尾,偏自相关拖尾,因为它们都落在两倍标准差范围内,且不是一致趋于零。差分:自相关7阶拖尾,偏自相关2阶拖尾。理由差不多

2、还有你对原始数据差分就已经在把非平稳的数据弄成平稳,但是到底多少次差分才平稳,这要看你的实际结果,因为多次差分也可能造成“过差分”,就是说差分以后平稳性更差,原理的话参考人大的《时间序列分析》

3、截尾是指时间序列的自相关函数(ACF)或偏自相关函数(PACF)在某阶后均为0的性质(比如AR的PACF);拖尾是ACF或PACF并不在某阶后均为0的性质(比如AR的ACF)

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